Adiunkt
Zakład Analiz Społeczno-Ekonomicznych

ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4, pok. 2.371, 30-348 Kraków
robert.syrek@uj.edu.pl, USOS, +48 12 664 57 87

Działalność naukowa

Zainteresowania naukowo-badawcze:

• Ekonometria finansowa;
• Analiza zależności  finansowych szeregów czasowych.

Działalność dydaktyczna

• Ekonometria;
• Ekonometryczne modele rynków finansowych;
• Statystyka matematyczna;
• Podstawy Inwestowania.

Pełnione funkcje

• Członek Rady Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej w kadencji 2016-2020 oraz 2024-2028

Wybrane publikacje

1. The Testing of Causal Stock Returns-Trading Volume Dependencies with the Aid of Copulas, współautor: Henryk Gurgul, Roland Mestel. Managerial Economics Nr 13 (2013), 21-44.
2. Testing of Dependencies between Stock Returns and Trading Volume by High Frequency Data, wpółautor: Piotr Gurgul. Managing Global Transitions: International Research Journal Vol. 11(4) (2013), 353-373.
3. The optimal portfolio in respect to Expected Shortfall: a comparative study, wpółautor: Henryk Gurgul, Artur Machno. Managerial Economics Nr 14 (2013), 17-38.
4. The structure of contemporaneous price-volume relationships in financial markets, wpółautor: Henryk Gurgul. Managerial Economics Nr 14 (2013), 39-60.
5. The relationship between WIG-subindexes : evidence from the Warsaw Stock Exchange, współautor: Henryk Gurgul. Managerial Economics, 2014 vol. 15 no. 2, p. 149-164.
6. The dual listing of Austrian companies in Vienna and Frankfurt : dependence analysis, współautorzy: Łukasz Gurgul, Sanela Omerovic. Managament, 2015 vol. 10 no. 1, p. 3-15.
7. The logarithmic ACD model: The microstructure of the German and Polish stock markets, współautor: Henryk Gurgul. Managerial Economics vol. 17, no. 1 (2016), 77-92.
8. Price duration versus trading volume in high-frequency datafor selected DAX companies , współautor: Henryk Gurgul, Christoph Mitterer Managerial Economics vol. 17, no. 2 (2016), 241-260. 
9. Duda, J., Gurgul, H., & Syrek, R. (2020). Modelling bid-ask spread conditional distributions using hierarchical correlation reconstruction. Statistics in Transition, 21(5).
10. Gurgul, H., & Syrek, R. (2021). Assessing the contribution of subindexes to systemic risk on the Warsaw Stock Exchange during the COVID-19 pandemic. In H. Gurgul (Ed.), Z badań nad wybranymi aspektami ekonomiczno-finansowymi w ostatnich latach = On selected economic-financial aspects in recent years. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.
11. Duda, J., Gurgul, H., & Syrek, R. (2022). Multi-feature evaluation of financial contagion. Central European Journal of Operations Research, 30(4).
12. Gurgul, H., & Syrek, R. (2023). Contagion between selected European indexes during the Covid-19 pandemic. Operations Research and Decisions, 33(1).
13. Gurgul, H., & Syrek, R. (2024). Mutual information between the main foreign subindices : the application of copula entropy around WHO’s declaration date at the time of the COVID-19 pandemic. International Entrepreneurship Review, 10(2).